FRTB No Brasil: Preparação Para a Nova Regra De Capital
Serão discutidos aspectos técnicos da norma, variações na aplicação entre diferentes jurisdições, práticas de benchmarking e estratégias para adaptação às exigências locais. A programação incluirá também estudos de caso, lições aprendidas e abordagens práticas para testes e validação. Contaremos ainda com a participação de um representante do Banco Central do Brasil, que contribuirá com perspectivas institucionais e esclarecimentos sobre a regulamentação vigente.
AGENDA
8:30 – 9:00
Registro
9:00 – 9:15
Abertura
Palestrante: Ricardo Pfeuti
9:15 – 10:00
Estrutura de cálculo do RWA sens. A jornada e desafios para a implementação da BCB nº 470
Palestrante: Denis Pereira
10:00 – 10:45
Implementação e Benchmarking da Basileia III em Jurisdições Locais
Nesta sessão, serão apresentados os principais aprendizados da experiência global da Bloomberg no apoio a bancos na implementação e benchmarking da Basileia III / FRTB. Entre os tópicos abordados:
- Diferenças na aplicação da FRTB entre jurisdições globais
- Visão geral do Bloomberg MARS e suas ferramentas para modelagem de capital em nível local
- Estudos de caso envolvendo testes unitários e exercícios de benchmarking de capital
Palestrante: Eugene Stern
10:45 – 11:00
Q&A Eugene Stern
11:00 – 11:45
Resolução BCB nº 470: Perspectiva Institucional
A apresentação procura dar um panorama geral da adoção da nova metodologia padronizada do FRTB frente a outras jurisdições, como deu-se sua adoção faseada e também abordar os principais aspectos da Resolução BCB 470.
Palestrante: Rodrigo Debs
11:45 – 12:00
Networking
Em parceria de:
Speakers
Rodrigo Debs
Consultor do Banco Central para Riscos de Liquidez, Mercado, IRRBB e Operacional no DEREG
Banco Central do Brasil
Consultor do Banco Central para Riscos de Liquidez, Mercado, IRRBB e Operacional no DEREG (Departamento de Regulação Prudencial e Cambial). Certified Financial Risk Manager (FRM) pela Global Association of Risk Professionals (GARP). Pós-graduado em Economia de Negócios pela FGV.
Eugene Stern
Head de Produto, MARS Market Risk
Bloomberg
Eugene Stern é o head de produto da MARS Market Risk, uma plataforma da Bloomberg que integra os dados de mercado, dados cadastrais e análises de instrumentos financeiros da empresa em uma solução de risco de mercado voltada tanto para gestores de risco quanto para áreas de front office. Ele ajudou a fundar essa unidade e já ocupou diversos cargos de liderança nas áreas de gestão de produto, implementações e atendimento ao cliente. Antes de ingressar na Bloomberg, Eugene passou dez anos na RiskMetrics, onde começou como pesquisador quantitativo, desenvolvendo modelos de risco de mercado e de crédito. Mais tarde, migrou para o lado de negócios, liderando a equipe de gestão de produto e supervisionando todas as soluções da área de risco. Eugene é Ph.D. em Matemática pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e atuou como professor de matemática na Universidade da Pensilvânia antes de deixar a carreira acadêmica para trabalhar com risco.
Ricardo Pfeuti
Latam RM para MARS
Bloomberg
Ricardo Pfeuti faz parte do departamento de soluções de risco da Bloomberg para a América Latina. Com mais de 18 anos de experiência, atuou como Gerente de Risco Sr. em bancos no Brasil, como Santander, MUFG, ABN Amro, e bancos locais. Desenvolveu vários sistemas para Riscos de Mercado e cálculo de P&L. Ricardo é formado em matemática e possui MBA em gestão de risco pela Fundação Getulio Vargas.
Denis Pereira
Partner – Strategy, Risk and Transactions
Deloitte
Sócio da Deloitte, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro atuando em diversos departamentos de Bancos, Consultorias e no Fundo Garantidor de Crédito. Possui experiência em Tesouraria, Risco de mercado (incluído IRRBB/FRTB), Risco de liquidez e ALM, Risco de crédito, Modelagem, Gestão de Riscos Integrados e Capital. Bacharel em Administração de Empresas (Fundação Armando Alvares Penteado) , MBA em Derivativos (USP&BMF), MBA Data Analitycs (USP ESASLQ) e Mestrado em Economia (INSPER).