バーゼルIII最終化に伴う金融機関での課題と今後の対応：FRTB・マーケットリスク相当額の計測

自己資本比率規制におけるバーゼルIIIの最終化に伴い、このたびブルームバーグでは、マーケットリスク計測に関する現状の課題およびソリューションについて解説するウェビナーを開催いたします。

ご承知の通り、本年3月末から、国際統一基準金融機関、内部モデルを採用する国内基準金融機関、および早期適用を希望する金融機関に対して、自己資本比率規制（バーゼルIII）が適用開始となりました。2025年3月には、内部モデルを採用しない国内基準金融機関および最終指定親会社も、最終化適用の対象となります。

本規制適用開始に伴い、マーケットリスク相当額の計測手法の変更や不算入特例の見直しにより、新たな対応が必要となるケースが増えています。特に、本規制では不算入特例に外国為替リスクが一定額未満という新たな要件が加わり、各金融機関は保有ポジションの状況に応じて、今後の継続的なモニタリングや追加対応が求められることが予想されます。また地方銀行様において、将来的なFRTB対応の検討を開始された事例も見受けられます。

こうした背景を踏まえ、本ウェビナーでは、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社の尾方哲郎氏をお迎えし、バーゼルIIIマーケットリスク計測に関する本邦金融機関の対応状況および規則最終化後の計算手法の変更に向けた取り組み、将来の対応と課題についてご講演いただきます。さらに、ブルームバーグ・リスクソリューション担当より、不算入特例計算、FRTB標準的手法計算とモニタリング、および市場リスク計算分析ソリューションをご紹介いたします。

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