Aprenda a Crear Una Aplicación Web Para Pricing Y Riesgos En Python Con Streamlit Y MARS API
Descubra cómo el Multi-Asset Risk System (MARS) puede ayudarle a crear curvas de tipo de interés y calcular métricas de riesgo para instrumentos y carteras en Python. Se cubrirán bonos, swaps y opciones de FX, todos presentados en el potente y sencillo framework Streamlit. Este enfoque puede simplificar y hacer que estos procesos sean mucho más sólidos, resilientes y eficientes. También se cubrirán los conceptos básicos de cómo ejecutar requests HTTP (GET, POST) a través de la biblioteca de requests y el procesamiento asincrónico con asyncio y aiohttp.
Temas de discusión
- Construcción de curvas de tipos de interés para diferentes monedas, utilizando diferentes formas de interpolación
- Estructuración y pricing de derivados
- Creación y pricing de carteras.
Temas de discusión
- Construcción de curvas de tipos de interés para diferentes monedas, utilizando diferentes formas de interpolación
- Estructuración y pricing de derivados
- Creación y pricing de carteras.
Speakers
Ricardo Pfeuti
Pricing and Risk Solutions Latin America
Bloomberg
Ricardo Pfeuti es parte del departamento de soluciones de gestión de riesgos para América Latina de Bloomberg. Con más de 18 años de experiencia, trabajó como Gerente Senior de Riesgos en bancos de Brasil, como Santander, MUFG, ABN Amro y bancos locales. Desarrollo varios sistemas para el cálculo de Riesgos de Mercado y PyG. Ricardo es licenciado en matemáticas y MBA en gestión de riesgos por la Fundação Getulio Vargas.