Aprenda Como Criar Um Aplicativo Web Para Precificação E Risco Em Python Com Streamlit E MARS API
Aprenda como o Multi-Asset Risk System (MARS) pode te ajudar a construir curvas de juros, calcular métricas de riscos de instrumentos e portfólios em Python. Serão abordado Bonds, Swaps e Opções de Fx, tudo isso apresentado no poderoso e simples web framework Streamlit. Esta abordagem pode simplificar e tornar estes processos muito mais robustos, resilientes e eficientes. Serão também abordados conceitos básicos de como executar requests HTTP (GET, POST) via biblioteca requests e processamento asíncrono com asyncio e aiohttp.
Tópicos de discussão
- Construção de curvas de juros de diversas moedas, utilizando diversas formas de interpolação
- Estruturação e precificação de derivativos
- Criação e precificação de portfólios.
Tópicos de discussão
- Construção de curvas de juros de diversas moedas, utilizando diversas formas de interpolação
- Estruturação e precificação de derivativos
- Criação e precificação de portfólios.
Speakers
Ricardo Pfeuti
Pricing and Risk Solutions Latin America
Bloomberg
Ricardo Pfeuti faz parte do departamento de soluções de gerenciamento risco da Bloomberg para a América Latina. Com mais de 18 anos de experiência, atuou como Gerente de Risco Senior em bancos no Brasil, como Santander, MUFG, ABN Amro e bancos locais. Desenvolveu vários sistemas para Riscos de Mercado e cálculo de P&L. Ricardo é formado em matemática e possui MBA em gestão de risco pela Fundação Getulio Vargas.