Factor Misalignment and Portfolio Construction
This is your opportunity to gain a competitive edge by:
- Diagnosing Misalignment: Learn to identify and quantify unintended factor exposures that can erode performance.
- Improving Portfolio Outcomes: Discover actionable techniques to correct factor misalignment and build portfolios that more accurately reflect your investment thesis.
- Gaining Control: Acquire the tools and knowledge to manage portfolio risk more effectively and avoid unexpected volatility.
- Elevating Your Expertise: Delve into advanced topics and best practices that will drive more disciplined and successful portfolio construction.
Speakers
Jose Menchero
Head of Portfolio Analytics Research
Bloomberg
Jose Menchero e a sua equipe são responsáveis pelo desenvolvimento das análises e algoritmos usados para modelos de fatores de risco, risco de portfólios e atribuição de retorno, análises de cenário, tail risk e construção e otimização de portfólio. Antes de juntar-se à Bloomberg, Jose foi o fundador e Diretor Executivo da Menchero Portfolio Analytics Consulting. Anterior a isso, Jose trabalhou durante oito anos na MSCI, onde era o Diretor Administrativo responsável pelo desenvolvimento do modelo Barra de equity risk e pesquisa de construção de portfólios. Além disso, Jose trabalhou durante sete anos como Diretor de Pesquisa na Thomson Financial, onde desenvolveu metodologias de atribuição de riscos e retorno, assim como equity factor risk models. Jose conta com mais de 30 publicações de finanças nos principais periódicos profissionais. Antes de trabalhar com finanças, Jose foi professor na Universidade do Rio de Janeiro. Jose tem PhD en Física Teórica da Universidade de California na Berkeley e bacharelado em Engenharia Aeroespacial da Universidade de Colorado na Boulder. Jose também conta com a certificação CFA.