ブルームバーグ最新リスクモデル：開発秘話と日本株への適用
このたびブルームバーグでは、最新のリスク・ファクターモデルMAC３をリリースいたしました。これに伴い、開発者ホセ・メンチェロによる解説付きウェビナーを開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。（日本語同時通訳有）
MAC3モデルは、コロナ危機の際のようなボラティリティの急上昇を迅速にVaR等のリスク指標に反映出来る他、投資家の投資タイムホライゾンに応じた柔軟なリスク管理を得意としており、業界におけるベスト・イン・クラスのモデルとして、ブルームバーグが自信をもってお勧めできるものです。
開発にあたったメンチェロは、MSCI Barraにて株式リスクモデル開発責任者を歴任し、現在はブルームバーグのポートフォリオ・アナリティクス・リサーチのヘッドとしてファクターリスクモデル開発を統括しております。
今回のウェビナーでは、旧モデルからの改良点、数学的背景、コロナ危機への適用等について開発者自身が解説する他、日本株式市場へ適用する際のポイントについても、東京在籍のスペシャリストが日本語でカバーします。
今回のウェビナーを通じて、最新リスクモデルMAC3およびその日本株への適用についてご理解を深めていただき、不確実性を増す金融市場における適時・適切なリスク管理にお役立ていただけますと幸いです。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
※なお、本ウェビナーへの報道関係者の登録はご遠慮いただいております。
プログラム
（記載時刻は目安のため、若干前後する場合がございます。予めご了承ください。）
16:00- 16:50
第1部：ブルームバーグの次世代リスク管理モデル、MAC3モデルの解説
ブルームバーグL.P. ポートフォリオ・アナリティクス・リサーチヘッド
ホセ メンチェロ
16:50- 17:15
第2部：MAC3モデルの日本株式市場への適用
ブルームバーグL.P. ポートエンタープライズスペシャリストセールス
小原 直也
ブルームバーグL.P. マーケット・アンド・プロダクトスペシャリスト
栗田 昌孝
Speakers
ホセ メンチェロ
ポートフォリオ・アナリティクス・リサーチヘッド
ブルームバーグ
Bloombergのポートフォリオ・アナリティクス・リサーチヘッド。ファクターリスクモデル、ポートフォリオのリスク・リターン寄与度分析、シナリオ分析、テールリスク、ポートフォリオ構築、ポートフォリオ最適化に使用されるアルゴリズム開発を担当するチームを統括。 Bloomberg入社前は、Menchero Portfolio Analytics Consultingの創設者兼CEOを歴任。コンサルティング会社設立以前は、MSCIに8年間勤務し、マネージング・ディレクターとしてBarra株式リスクモデルの開発およびポートフォリオ構築の研究を担当。加えて、トムソン・ファイナンシャルで7年間リサーチ・ディレクターを務め、リスク・リターン寄与度分析や株式ファクターリスクモデル等を開発。 主要な実務家向け学術誌に30以上のファイナンスに関する論文を発表した実績があり、金融業界に入る以前はブラジルのリオデジャネイロ大学にて物理学教授としての経験も有する。UCバークレー校にて理論物理学の博士号を、コロラド大学にて航空宇宙工学の学士号を取得。CFA協会認定証券アナリスト資格を保有。
小原 直也, CFA, CAIA
ポートエンタープライズスペシャリスト 営業
ブルームバーグL.P.
大学卒業後、シティグループ（シティトラスト信託銀行）を始めとして東京で9年、シンガポールで11年間、ほぼ一貫して外資系／日系のバイサイド、ヘッジファンド、ウェルスマネジメント領域にて株式アナリスト、ポートフォリオマネジャー、マルチアセット投資カウンセラーとして従事。2022年3月よりBloomberg L.Pに入社、ポートフォリオ関連プロダクトのスペシャリストに就任。シンガポール国立大学コンピュータサイエンス修士、一橋大学商学部卒。CFA協会認定証券アナリスト、CAIA（Chartered Alternative Investment Analyst）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）資格を保有。
栗田 昌孝
マーケット・アンド・プロダクトスペシャリスト
ブルームバーグL.P.
大学卒業後、国内大手証券を経て外資系証券（CLSA,BNP Paribas, Societe Generale, Credit Suisseなど）でクオンツ・アナリストを歴任、またバークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラックロック）に在籍して、通常の株式クオンツ・アクティブ運用の他にロング・ショート型や130/30型のファンドで用いるアルファ・シグナルの計量リサーチに従事。2022年2月よりブルームバーグ入社。現在は株式リスク分析モデルやデータサイエンス及びスマートベータ指数など主に株式関連のクオンツ分野を担当するマーケット・アンド・プロダクトスペシャリスト。早稲田大学理工学部数学科卒。